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2022-01-31 15:58想問一下這道題的C選項，CML上其他投資組合與市場組合M不是應(yīng)該沒有正相關(guān)嗎，為什么C還是正確的？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-02-01 01:41
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同學(xué)└(^o^)┘虎年大吉！除夕快樂，
不好意思，么有看到你提問的題目。
這里補充信息：CML是有Rf和M對應(yīng)的“無風(fēng)險收益率資產(chǎn)”和“市場組合”構(gòu)成的，具體的構(gòu)成是各自配比不同。投資組合中，一部分無風(fēng)險收益率資產(chǎn)的收益率就是確定的Rf，Rf和Rm沒有相關(guān)關(guān)系；另外的一部分市場組合的收益率就是Rm，Rm和自己Rm的相關(guān)性就是+1正相關(guān)。（只有一個點特殊：當100%的資金投資了無風(fēng)險收益率資產(chǎn)，也就是縱軸那個Rf對應(yīng)的點）
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點贊】鼓勵您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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