JL
2022-02-01 12:43老師，這道題沒明白從題干是怎么分析得出C選項(xiàng)的，應(yīng)該從哪里開始想呢。后面C選項(xiàng)的解釋聽明白了。
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-02-01 21:43
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同學(xué)ヾ(?°?°?)??過年好，
從“低買高賣”開始，題目表述“a call option is priced higher than binomial model”，用模型model定價(jià)的option應(yīng)該是合理價(jià)格，此時(shí)call option比合理價(jià)格低，于是應(yīng)該selling call option=short call。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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