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2022-02-01 15:27公司擔(dān)心利率上升，他不是做了個(gè)多頭嗎？實(shí)在沒搞清楚這題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-02-07 11:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
歐洲美元期貨合約，價(jià)值與利率是反向關(guān)系。
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)
利率上升，價(jià)值越高。
我未來想借錢，擔(dān)心的是未來利率上升【支付的利息會(huì)比較高】。
那么我想對(duì)沖的話，就是這個(gè)對(duì)沖功率要在利率上升的時(shí)候給我?guī)砗锰?。用好處，去彌補(bǔ)虧損。
那么什么樣的工具能在利率上身多個(gè)時(shí)候給我?guī)砗锰幠?？?br/>只能是歐洲美元期貨的空頭。
因?yàn)槔噬仙?，期貨價(jià)值下跌。如果你很在就進(jìn)入的歐洲美元期貨合約空頭，那么合約價(jià)格下跌，空頭就能獲利。
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回復(fù)Adam：謝謝，明白了，第四行是不是寫錯(cuò)了
