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2022-02-01 23:23這道題為什么一定是構(gòu)造covered call,為什么不是protective put呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-07 13:20
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你好同學(xué),在二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)時(shí),研究者將備兌看漲期權(quán)組合的理念引入到二叉樹(shù)定價(jià)模型中,使得整個(gè)組合完全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
最初二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)時(shí)就是這樣構(gòu)造的
