龔?fù)瑢W(xué)
2018-06-11 21:22原版書reading49的第10題，老師怎么不細(xì)講就跳過去了？？？！??！太過分了吧？？？?。。≌?qǐng)?jiān)敿?xì)解釋答案的式子中的每個(gè)數(shù)都是咋來的！
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-12 20:47
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同學(xué)你好，E(Rp)是預(yù)計(jì)回報(bào)，因?yàn)轭}干要求年VaR, 所以要把表格中的日回報(bào)變成年回報(bào)，0.00026*250（年交易日, 如題目無指定，默認(rèn)250天/年）=0.065
2.33是alpha=1%單尾的關(guān)鍵值
volatility也需要年化，注意單位根法則，波動(dòng)性的年化要在日期上開平方根，0.0051*(根號(hào)250）=0.079215
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