馮同學
2022-02-02 13:00這道題能否詳細解釋一下?這個不是選duration最接近的嗎?
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-03 16:07
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同學,下午好。
這里是選擇債務指數(shù),而不是負債匹配,因此是根據(jù)題目信息選擇需要的指數(shù)。這里題目中說明避免信用惡化,則應該選擇等權重加權。因為價值加權偏向發(fā)債價值總額和數(shù)量更多的公司,如果是發(fā)債價值和數(shù)量更多的公司則杠桿更高,更容易在情況發(fā)生變化的時候?qū)е滦庞脨夯?br/>
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