王同學(xué)
2022-02-02 15:33講義這邊 B選項是清楚的 但AC選項具體不正確的原因是?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-02-02 16:10
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同學(xué)你好,題目已經(jīng)說了之前存在風(fēng)險因子重疊,那么僅僅從資產(chǎn)大類角度來做分散化就已經(jīng)不夠了,因為不同的資產(chǎn)大類可能會包含相同的風(fēng)險因子,這樣即使A和C選項通過資產(chǎn)大類的分散化來做到了互斥以及同質(zhì)性,也依舊可能存在風(fēng)險因子的overlap。于是這道題就只能通過風(fēng)險因子的分散化而不是資產(chǎn)大類的分散化來解決risk factor的overlap
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