飄同學
2022-02-03 14:42老師,每時每刻連續(xù)存活率怎么計算和理解?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-02-07 16:40
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同學你好,這個其實套用一級的一般復利和連續(xù)復利的概念就可以。在非連續(xù)存活,它有個一段時期的概念,它把一整段時間看成是n個小的時間段,看的是一段時間內存活,而連續(xù)存活則沒有時間段的概念,看的是每一個瞬間是否存活。附圖是簡單推到,考試的時候只要記住講義上最后兩個公式即可。
