Luggage??
2022-02-03 15:45說theta是正值,說明是空頭。但是不考慮這個(gè)的話,theta大于0,對沖theta為什么不是long 頭寸,然后引入的是正的gamma,然后short做空?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-07 14:35
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你好同學(xué),首先theta在long position時(shí)小于0,short position時(shí)大于0;文中說theta大于0,那么一定是short position,文中說要把gamma對沖為中性,gamma在short position時(shí)是小于0的,gamma在long position時(shí)是大于0的,所以需要long position來對沖gamma
