loveshihongyu
2018-06-12 00:22老師您好，我想問一下衍生品的P241的16題， 我認為underlying FRA rate 是 0.75% with 3 month from 6 to 9。 麻煩解答一下，謝謝。
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-12 10:40
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同學你好。根據題目的第一行說到S估計在6個月以后的為期三個月的LIBOR會超過0.85%，所以遠期利率就是從6-9個月，為期3個月的LIBOR。
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追問
謝謝老師， 但是答案是0.75% with six month to expiration. 感覺意思好像是在到期前的6個月是underlying。 還是我英語理解錯誤？ 謝謝
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追答
同學你好。標的資產是從6個月開始為期3個月的forward rate，而現在這個forward rate就是0.75%
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