飄同學(xué)
2022-02-03 22:30老師，這道題的講解過程能分享下嗎？我算出來差了0.01
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-07 16:51
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同學(xué)你好，具體過程見附圖。alpha小于k對(duì)應(yīng)的就是違約概率1%，對(duì)應(yīng)的k也就是-2.33了，不管m已知還是未知。而m已知的時(shí)候，alpha就不再服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，所以需要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但不影響違約分位點(diǎn)還是-2.33，所以是-2.33-（-0.4*1）。
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回復(fù)Jenny：明白了，計(jì)算方式一樣的，可能我四舍五入了
