Jennifer
2018-06-12 07:51老師 上課老師有提到 構(gòu)建利率二叉樹的三個(gè)條件,我想問一下第三個(gè)關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)模型怎么理解呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-12 13:58
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同學(xué)你好,假設(shè)一個(gè)二叉樹的利率分布。一般用得多的是對數(shù)正態(tài)分布。每個(gè)結(jié)點(diǎn)的把ln(r)轉(zhuǎn)成r這個(gè)過程,CFA不要求。大家在題目中看到的利率二叉樹在結(jié)點(diǎn)上都已經(jīng)是r的形式
