楊同學(xué)
2018-06-12 08:13基礎(chǔ)班SS9 PPT42頁:為什么Mark to Market 在t時刻需要折現(xiàn),在T時刻不需要折現(xiàn),是不是公式有問題?
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1個回答
Irene助教
2018-06-12 15:40
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同學(xué)你好。
不用啊,T時刻,就是到期了,所以payoff的支付就發(fā)生在T時刻,那么T時刻的value就是payoff,不用折現(xiàn)。
但是小t時刻是大T時刻的payoff折現(xiàn)后的value。
