Vincent
2022-02-04 11:55老師，問下SMA模型里面drawndown時長的問題。圖中我用紅色標(biāo)記了一段，假定市場一直在漲，那么這段區(qū)間內(nèi)，data['cummax'] =data['cumret']，回撤都等于0。那么我用periods = (temp.index[1:].to_datetime()- temp.index[:-1].to_datetime())計算的時候是否意味著這段區(qū)間每天顯示的都是1吧？
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1個回答
高志萍助教
2022-02-04 13:28
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同學(xué)你好，
是的，
如果策略正確（股價上漲的時候，position=1；下跌的時候，position=-1）
收益持續(xù)創(chuàng)出新高
那data['cummax'] 和 data['cumret']是一樣的
temp等于0
如果新高的收益是連續(xù)的，那就是兩個新高收益的間隔期限就是1，也就是兩次temp==0的間隔是1天
比如2010年5月6日和7日，股價從2896.856下降到2836.789，因為是做空的，所以這兩天都是策略收益新高。對應(yīng)的period就是第二個數(shù)據(jù)：1
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