劉同學(xué)
2022-02-04 14:51為什么用二叉樹模型算標(biāo)的資產(chǎn)為債券的期權(quán)價(jià)格時(shí)，中間期的價(jià)值不用再加上當(dāng)期的coupon價(jià)值？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-07 13:28
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同學(xué)你好，這個(gè)期權(quán)是在兩年以后才會(huì)行權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)是三年期的債券，也就是說在兩年之后這個(gè)債券只有一年到期了，剩下這一年的現(xiàn)金流才會(huì)影響期權(quán)的價(jià)格。
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回復(fù)Yvonne：如果是隨時(shí)可以行權(quán)的美式期權(quán)呢？
