Luggage??
2022-02-04 16:21the change 不應該是4倍sigema的var減去3倍的sigema才是變動嗎。。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-02-07 14:16
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你好同學，原題是：In the last two years, the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviations. 翻譯：在過去兩年中，這個組合經歷了幾天價值的極端波動，這個波動是以3倍標準差的形式變化的。這是過去倆年的波動
我們要求的是假設四倍的波動，并不是求變動
所以先求出一天的波動，25%*250^(1/2）=0.0158
A 4-sigma event therefore implies a loss equal to:4×0.0158×150=9.48 million.
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