飄同學(xué)
2022-02-04 16:46A向B買入calloption,call=5,cva=2,為什么CVA=2是減去的?
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1個回答
Jenny助教
2022-02-05 20:34
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同學(xué)你好,cva是交易對手方給我方帶來的信用風(fēng)險的風(fēng)險補償,換句話,由于我方多承擔(dān)了一些風(fēng)險,所以可以少付一點錢以彌補這部分的風(fēng)險,所以a買期權(quán)的時候可以少付b一些錢,由于b可能存在潛在的信用風(fēng)險。
