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2018-06-12 10:16老師好，SS11里面，reading23原版書(shū)后第14題是否有誤？在計(jì)算利率導(dǎo)致價(jià)格變化那一項(xiàng)里面，我覺(jué)得duration應(yīng)該乘以4.92，答案乘的是4.12。
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-12 13:45
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同學(xué)你好。
這道題目是有一點(diǎn)問(wèn)題，你的角度和原版書(shū)答案的角度都有道理。
原版書(shū)上是從expected的角度，因?yàn)榍骵xpected return，所以用expected duration。
但是你的理解也有道理，最好用的是modified duration。
所以這道題最應(yīng)該用的是expected modified duration，這里面沒(méi)有，原版書(shū)退而求其次，用了expected effective duration。
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追答
可以不用糾結(jié)，知道最好的一個(gè)答案expected modified duration就可以了，如果考試真的碰到，跟著原版書(shū)走。
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追問(wèn)
收到，謝謝老師
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追答
不客氣，考試加油
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