劉同學(xué)
2022-02-05 14:39在這個模型里面,是不是basis point volatility和yield volatility重合了,都是σ?
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-07 11:50
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同學(xué)你好,在Vasicek模型中可以認為就只有basis point volatility也就是σ也可以認為basis point volatility就等于yield volatility。在原版書中并沒有進行明確的界定。
