gaoju
2022-02-05 15:59老師，您好。持有成本為正，遠(yuǎn)期價(jià)格就高，答案不應(yīng)該選C嗎？為什么是A
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-02-05 21:48
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同學(xué)└(^o^)┘過年好，
題目中 net cost of carry=cost of carry=CB-CC=carrying benefit-carrying cost，不是單單指持有成本carrying cost
FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
cost of carry=CB-CC，越大，此時(shí)為正值，比cost of carry 為0，獲得的FP小。A對
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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