drayday14
2022-02-05 19:53為什么I-spread全稱叫做"Interpolated-Spread"?我聽老師上課說的是G-spread才會用maturity-interpolation啊
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-06 18:24
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同學(xué),晚上好。
Interpolated Spread是公司債yield與期限相同的swap rate的利差,互換利率仍然會存在期限不同的問題,如果期限不同就會用到插補(bǔ)法計(jì)算。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
