Tracey
2022-02-05 20:16請問這題D選擇怎么理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-06 17:39
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同學(xué)你好,這道題目描述的是,如果違約,會有多少比例的面值損失,所以說的是損失率lgd的概念,而非違約敞口,這里的exposure應(yīng)該是整個(gè)loan的面值,也就是整個(gè)貸款是處于信用風(fēng)險(xiǎn)中,對手方可能會違約無法償付,只不過在違約時(shí),可以回收25%。
