李同學
2022-02-05 21:0717題在計算超額spread 時current spread 和違約部分為什么不乘以0呢?題目中說了instantaneously ,老師講課時說要乘以時間的啊。12題又是一個??,一個不??,為什么?
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1個回答
Nicholas助教
2022-02-06 18:26
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同學,晚上好。
今年的關于此公式時間的問題和去年的處理有些不同,如果是提到時間的問題才需要考慮在第一項和最后一項處理時間問題,如果是instantaneous目前我看到的題目都是不考慮時間問題,而不是按照0處理。目前看到的題目除非明確說明持有期是0,則該項目整體為0,不然就是按照不考慮t的情況處理。
目前協(xié)會就這個點暫時沒有勘誤,之后會再關注下。
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