李同學
2022-02-05 21:1120題,描述尾部風險為什么不是a conditional VaR呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-02-06 18:28
該回答已被題主采納
同學,晚上好。
這里題目中說明評估組合的影響在加入一個新的12年公司債的頭寸后,因此如果是加入新的頭寸對組合的尾部風險影響應該是增量VaR。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
