李同學(xué)
2022-02-05 21:24老師講課的時候說，風(fēng)險越大的資產(chǎn)應(yīng)該對應(yīng)更窄的range，但是課后題的解答里說是考慮了交易成本，變成了為了不頻繁交易提高成本- 所以風(fēng)險大的資產(chǎn)也給wider range，有點搞不清楚到底怎么判斷是著重考慮交易成本還是著重考慮風(fēng)險？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-02-05 23:31
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同學(xué)你好，大年初五祝財源廣進！
在不考慮交易成本的情況下，更大的波動率是要把range設(shè)定的窄一些；如果考慮交易成本的話那么波動率上升是要讓range設(shè)寬一些的，否則頻繁的再平衡會導(dǎo)致交易成本高昂。所以題目中說了考慮transaction cost就是要將range設(shè)的寬一些
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