劉同學(xué)
2022-02-06 11:31橢圓分布是什么意思？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-07 12:07
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同學(xué)你好，如果 X = （X_1, ...., X_p）是一個(gè) p 維的隨機(jī)變量， 我們說(shuō) X 服從橢圓分布，當(dāng)：
一定存在一個(gè)向量 μ = (μ_1, ... , μ_p)∈ R^p ， 一個(gè)尺寸為 pxp 的矩陣 ∑ 和 一個(gè)函數(shù)φ ：R^+ → R 使得： 隨機(jī)向量 X - μ 的特征函數(shù) Φ(t)_{X-μ} 能夠?qū)懗梢韵滦问剑?br/>t → φ(t' ∑ t) , 此處 t' 為 向量t 的轉(zhuǎn)置
這種情況，我們說(shuō)，X ～ ED_p( μ, ∑ )。
橢圓分布常見(jiàn)的是正態(tài)，t分布。
這里了解一下即可，原版書(shū)沒(méi)有對(duì)橢圓分布進(jìn)行要求。
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