劉同學(xué)
2022-02-06 11:42老師想問一下，copula中marginal distribution和joint distribution之間是什么關(guān)系？誰產(chǎn)生的誰？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-07 16:01
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同學(xué)你好，copula函數(shù)是將隨機(jī)變量的聯(lián)合分布與它們各自的邊緣分布用相關(guān)系數(shù)連接在一起。以講義中的題目為例，首先找到兩個公司的累計違約概率然后映射到正態(tài)分布，分別得到兩家公司累計違約概率對應(yīng)的正態(tài)分布上的分位數(shù)，通過這個分位數(shù)再結(jié)合它們之間的相關(guān)系數(shù)就可以得到聯(lián)合違約概率。
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