李同學(xué)
2018-06-12 12:34Delta的計(jì)算方法很多種，在MVHR中，delta是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸獲得的(銅現(xiàn)貨和期貨的關(guān)系)，而其實(shí)BSM的功能強(qiáng)大，BSM計(jì)算出來(lái)的delta很準(zhǔn)，delta hedge用BSM算出來(lái)的即可。 不同的delta值選擇，會(huì)影響做題么？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-12 13:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
會(huì)的。但是真題一般不會(huì)考。在實(shí)務(wù)操作中，不是有delta hedge嗎？
這個(gè)時(shí)候不同的delta會(huì)影響，用來(lái)hedge的option的份數(shù)。
0
0
0
0
