路同學(xué)
2022-02-06 20:06258頁,TSAA為什么是1M呀?TSAA為什么不按照市場價格(考慮haircut)來計算,因為257頁說了TSAA要考慮haircut?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-07 14:15
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同學(xué)你好,257頁不是說計算TSAA應(yīng)該考慮haircut,這里想表達的意思是因為TSAA主要是表明有多少資產(chǎn)可用于提取流動性,從而表明其對LGC的貢獻,因此并不是所有的名義金額也就是TSAA都可以完全轉(zhuǎn)換為流動性,因此需要恰當(dāng)?shù)哪P驮试S銀行在單一和合計資產(chǎn)水平上預(yù)測價格和折扣率的預(yù)期價值。
