路同學(xué)
2022-02-06 21:34278頁表格,8.46%、1.35%這類數(shù)字是什么意思,分子分母分別是什么?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-07 14:25
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同學(xué)你好,這里只是舉了一個(gè)例子,以8.46%為例,這里的8.46就是repo抵押物當(dāng)下降了一個(gè)等級(jí)在8天內(nèi)可能帶來的損益,1.35%就是在一個(gè)月內(nèi)可能帶來的損益。
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追問
那這個(gè)數(shù)字正值代表收益,負(fù)值代表損失嘍?那老師為什么說Light的情況,8天到一個(gè)月?lián)p失變小了?明明是收益變小了,損失更大了呀。同理,老師說severe的情況,8天到1個(gè)月?lián)p失變大了,這個(gè)是負(fù)值,確實(shí)是變大了。
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追答
這里應(yīng)該是老師口誤了。
