何同學(xué)
2017-03-11 10:07老師,solution to 4的最后一句,不懂。 為什么說零息債券的到期利率等于遠(yuǎn)期合同的即期利率?
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1個回答
Vito Chen助教
2017-03-17 11:40
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這是一個角度問題,如果從未來看現(xiàn)在,就是零息債券的折現(xiàn)率。而從現(xiàn)在看未來就是遠(yuǎn)期合同的的即期利率。
