珠同學(xué)
2022-02-07 15:46為什么凈額結(jié)算以后的組合要這么算呀，組合的bp比原來任何一方的交易都要大？?jī)蓚€(gè)權(quán)重為啥不是5/9和4/9，而是5和4呢，權(quán)重超過1了耶
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-07 16:22
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同學(xué)你好，其實(shí)沒有更高，650bps對(duì)應(yīng)的是凈額結(jié)算的敞口，也就是10,000,000；而250bps對(duì)應(yīng)的是50,000,000的敞口，相應(yīng)的150bps對(duì)應(yīng)的是40，000,000的敞口，那么650bps*10,000,000其實(shí)等于50,000,000*250-150*40,000,000. 另外，你提到的權(quán)重，如果從權(quán)重來解釋，畢竟一個(gè)是long，一個(gè)是short，所以一個(gè)是5/1，一個(gè)是-4/1，加起來也是1呀，是需要考慮方向的。
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