Joker
2022-02-07 22:22請(qǐng)問(wèn)老師，這題為什么得用復(fù)利呢？在考試中怎樣判斷是用復(fù)利還是單利？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-02-08 10:26
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同學(xué)ヾ(?°?°?)??你好，
題目表格中列出來(lái)的都是HPR持有期收益率，涉及到HPR和EAR的轉(zhuǎn)化公式分別是：
1 (1+EAR)^1=(1+HPR)^(365/146)
2 (1+EAR)^1=(1+HPR)^(52/5)
3 (1+EAR)^1=(1+HPR)^(12/15)
HPR是一個(gè)復(fù)利計(jì)息收益率，在指數(shù)位置體現(xiàn)復(fù)利計(jì)息。
以3為例，HPR是一個(gè)15的收益率，現(xiàn)在要將它轉(zhuǎn)為12個(gè)月的收益率，需要變小所以是12/15而不是15/12。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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