Julie
2022-02-07 22:24這里的coherent risk measure在實際中具體有什么作用啊?劃分無數個confidence level得到的數值有什么意義?
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-08 18:10
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同學你好,利用coherent risk measure可以度量大于VaR的尾部損失情況,劃分無數個confidence level得到的數值就會無限接近某個極端值,這個極端值就是最好的風險度量。
