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2022-02-08 03:14time decay是什么意思?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-02-08 14:22
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同學你好,我們用Theta來衡量期權價格對到期時間的敏感性,除了極端特殊情況,一般到期時間越長對期權的價值越有利。隨著時間的流逝,到期時間就會越來越近,option的time value越來越小,這就是time decay。
