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2022-02-08 03:17為什么longoption時(shí)間是敵人，shortoption時(shí)間是朋友？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-02-08 14:30
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同學(xué)你好，因?yàn)闅W式期權(quán)有time decay的特點(diǎn)，期權(quán)費(fèi)的一部分是時(shí)間價(jià)值。時(shí)間價(jià)值隨時(shí)間衰減，隨著期權(quán)到期日的臨近接近于零。因此，對(duì)于option的多頭來(lái)說(shuō)，即使其他條件都不變，單純時(shí)間的流逝就會(huì)使得期權(quán)的時(shí)間價(jià)值下降，對(duì)option 多頭不利。而option 空頭則相反，賣出option的投資者已經(jīng)拿到了期權(quán)費(fèi)，到期日不斷接近，他行權(quán)的概率也逐漸降低，對(duì)他來(lái)說(shuō)是有利的。
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