fighting
2022-02-08 09:59老師您好,我想問下這個Reserve Repo是什么意思呀,為什么這個計算6是負(fù)的435200呢,謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-08 17:58
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同學(xué)你好,是逆回購的意思,逆回購是收到抵押品支付現(xiàn)金流,所以435200前面是負(fù)號。
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回復(fù)Yvonne:不用啦老師,我想明白了,這個50,000是銀行自己1,000,000的bond的coupon,跟counterparty抵押物的coupon無關(guān)。謝謝老師,打擾老師了,哈哈。 -
回復(fù)Yvonne:老師好,同樣這張圖,1.5的時間點,因為這個是reverse repo,是收到抵押物,抵押物的coupon還是歸持有者,而不是本銀行,請問為什么TSECF和TSECCF都增加了50,000呢?Repo 0.5的時間點可以理解,因為正回購是收到現(xiàn)金流支付抵押品,所以發(fā)coupon的時候,coupon歸本銀行所有, TSECF和TSECCF都增加了50,000正確。
