景同學(xué)
2017-03-11 11:46你好,請(qǐng)問:當(dāng)yield curve flattens 的時(shí)候,兩種含權(quán)債券的價(jià)格是如何變動(dòng)的呢?
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2017-03-17 13:11
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如果原來是upward,現(xiàn)在變?yōu)閒latten,相當(dāng)于利率下降,所以債券的價(jià)格都是上升,只是上升的幅度和不含權(quán)債券相比有差距而已。反之亦然。
