邱同學(xué)
2018-06-12 15:45問一下,真題2010年的risk management第2題中bull spread,為什么答案說在價(jià)格大量下跌時(shí),是損失呢?bull spread不也是有floor price嗎,可以說是止損了?最多算的是無法在價(jià)格下跌時(shí)獲利?
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-12 18:12
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同學(xué)你好。
確實(shí)止損,但是由于期權(quán)費(fèi)的存在,所以本質(zhì)上payoff還是小于0的,有損失。只是損失不會(huì)太大而已。
