瘋同學(xué)
2022-02-08 14:52為啥選C不選B?基礎(chǔ)班講義中就是歐洲美元期貨和FRA對(duì)比呀
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-02-08 15:12
該回答已被題主采納
你好同學(xué),因?yàn)槭莊utures需要做convexity,在forward rate基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整
-
追問
講義里的公式是這樣
-
追答
你好同學(xué)這道題目說(shuō)法不是很嚴(yán)謹(jǐn),你可以這樣理解,這道題目實(shí)際上是對(duì)利率做凸性調(diào)整,因?yàn)閒uture rate是逐日盯市的,future rate是普遍高于forward rate,所以需要對(duì)future rate 進(jìn)行凸性調(diào)整
