榴同學(xué)
2022-02-08 15:58wcl是等于var么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-02-08 17:37
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同學(xué)你好,
嚴(yán)格意義上不相等,wcl是極端情況下的損失。
一般來說UL才是var,UL=WCL-EL,有的時候需要扣減EL,有的時候不需要扣減EL
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追問
那var是什么意思呀
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追答
同學(xué)你好,給定期限,和置信水平下的最大損失
