KK
2022-02-08 16:45老師，IMA用來(lái)對(duì)于market部分計(jì)算資本金，IRB用來(lái)對(duì)credit_capital計(jì)算，這里的market與credit_capital有什么關(guān)系嗎？是不是總的capital計(jì)算包括market部分與credit部分，兩個(gè)要分別計(jì)算的？我有點(diǎn)搞不清了，
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-08 17:17
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同學(xué)你好，你可以這么理解，總的risk capital里面包含了各風(fēng)險(xiǎn)的capital的總和，比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)資本金都是要分別計(jì)算，再加總的。而各風(fēng)險(xiǎn)由于本身性質(zhì)不同，計(jì)算資本金的方式也不同，比如我們用IMA法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金，IRB法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金，甚至各類風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)有不同的計(jì)算方法，這些方法之間并沒(méi)有什么必然聯(lián)系。
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