李同學
2022-02-08 22:2811題，B為什么不對呢？這題的考點在哪，multi factor product 在哪講過，pure index的那個圖里沒有給個呢。
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1個回答
開開助教
2022-02-09 14:11
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同學你好，sector rotator的high active risk和active share 雙高，而multi factor manager一般具有l(wèi)ow active risk和high active share的特點。而manager B的情況和multi factor manager的特點相符。
這張圖上確實沒有列出所有風格。
這個multi-factor manager相比factor neutral來說還是稍有差異。factor neutral是在factor weights上和benchmark一模一樣。multi-factor manager不是押注于一個因子，在factor的配置上是diversified，但權重不是和benchmark一模一樣的。
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