張同學
2022-02-08 22:34您好老師,為什么限定Gap的同時也會降低流動性風險和利率風險?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-09 14:08
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同學你好,當存在資產與負債期限錯配的情況時,比如借短投長,當借入短期借款投資在長期資產中時,要還款的時候資產還沒到期,此時就會面臨流動性風險,因此限制期限會降低流動性風險。市場利率變動對不同期限的資產或者負債影響是不同的,限制期限缺口對于期限差不多的資產和負債來說利率變化對它們的影響也是差不多的,因此降低利率風險。
