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2022-02-08 23:11為啥買固定利率相關系數互換相當于買相關系數?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-09 13:33
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同學你好,支付固定收取浮動就代表了認為未來correlation未來會上漲,因為此時支付的一直是固定的,但是收到的浮動的會增加,相當于buy correlation,所以correlation上漲,買方賺錢。
