2022-02-08 23:44你好老師，請老師詳細解釋一下圖1的四個選項以及這一題的考點和出處 圖2的 c選項為什么是對的
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1個回答
Yvonne助教
2022-02-09 17:05
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同學你好，A選項的意思是兩個主要的風險因子例子包括股市指數(shù)收益和無風險即期利率這個說法是正確的，股市指數(shù)收益實際上就可以看做市場組合的收益。
B選項的意思是任何絕對的離散的風險因子變量都必須用interval，ratio或者連續(xù)的風險因子變量代替，這個說法是錯誤，也可以用絕對的離散的變量，一級這里學到的模型都沒有這種要求。
C選項的意思是風險經(jīng)理的重要工作就是把原始粗糙的風險因子解構(gòu)成重要的損失驅(qū)動因子，這些損失驅(qū)動因子之間的關(guān)系以及更廣闊的商業(yè)環(huán)境，原版書內(nèi)容如下。
D選項的意思是機器學習是人工智能的分支，存在幫助風險經(jīng)理識別“unknown unknowns”的可能，原版書中有提到這部分內(nèi)容，如下圖所示。
圖2C選項的意思是大型集團公司相比小公司更可能產(chǎn)生天然的對沖，因為大型集團公司存在多種業(yè)務部門，各個業(yè)務部門之間的業(yè)務各不相同，在一個部門如果有做多的業(yè)務在另一個部門可能有類似資產(chǎn)做空的業(yè)務，這就在集團內(nèi)部形成了天然的對沖，而小公司業(yè)務不管是從數(shù)量還是種類上來說都小于大公司，因此大型集團公司更容易在內(nèi)部形成天然的對沖。
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