2022-02-08 23:44你好老師，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下圖1的四個(gè)選項(xiàng)以及這一題的考點(diǎn)和出處 圖2的 c選項(xiàng)為什么是對(duì)的
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-02-09 17:05
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)的意思是兩個(gè)主要的風(fēng)險(xiǎn)因子例子包括股市指數(shù)收益和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)即期利率這個(gè)說(shuō)法是正確的，股市指數(shù)收益實(shí)際上就可以看做市場(chǎng)組合的收益。
B選項(xiàng)的意思是任何絕對(duì)的離散的風(fēng)險(xiǎn)因子變量都必須用interval，ratio或者連續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)因子變量代替，這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤，也可以用絕對(duì)的離散的變量，一級(jí)這里學(xué)到的模型都沒(méi)有這種要求。
C選項(xiàng)的意思是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的重要工作就是把原始粗糙的風(fēng)險(xiǎn)因子解構(gòu)成重要的損失驅(qū)動(dòng)因子，這些損失驅(qū)動(dòng)因子之間的關(guān)系以及更廣闊的商業(yè)環(huán)境，原版書內(nèi)容如下。
D選項(xiàng)的意思是機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的分支，存在幫助風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理識(shí)別“unknown unknowns”的可能，原版書中有提到這部分內(nèi)容，如下圖所示。
圖2C選項(xiàng)的意思是大型集團(tuán)公司相比小公司更可能產(chǎn)生天然的對(duì)沖，因?yàn)榇笮图瘓F(tuán)公司存在多種業(yè)務(wù)部門，各個(gè)業(yè)務(wù)部門之間的業(yè)務(wù)各不相同，在一個(gè)部門如果有做多的業(yè)務(wù)在另一個(gè)部門可能有類似資產(chǎn)做空的業(yè)務(wù)，這就在集團(tuán)內(nèi)部形成了天然的對(duì)沖，而小公司業(yè)務(wù)不管是從數(shù)量還是種類上來(lái)說(shuō)都小于大公司，因此大型集團(tuán)公司更容易在內(nèi)部形成天然的對(duì)沖。
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