何同學
2017-03-11 16:25第24和第27打五角星、劃線的地方關于the higher the risk-free rate的表述，是否矛盾了？ 第24題說會減少put或者call的option preceeds 。 而第27題說the deeper in-the-money is the put。就說在put option的preceeds會因為更高的無風險利率而增多？ 我這個理解對嗎？對的話，豈不矛盾了？求解，謝謝！
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1個回答
Vito Chen助教
2017-03-15 10:38
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24題說的是無風險利率上升，債券的價格就會下降；27題是說put option的payoff，當?shù)狡跁r間越長，無風險利率上升，標的資產(chǎn)價格就會下降，所以put option會越in the money。
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