CS
2022-02-09 12:17請問:(1)計算TWRR時,為何第一期的FV不等于第二期的PV?到底怎么衡量每一期的FV和PV?(2)數(shù)量中學(xué)的EAR跟這些計算出來的收益率有什么關(guān)聯(lián)嗎?謝謝。
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-02-09 16:58
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同學(xué)ヾ(?°?°?)??你好,
1.嗯嗯是的,因為TWRR取決于每個小期間的HPR,HPR是看每個小期間持有資產(chǎn)的PV和FV來算的
2.EAR是年華的HPR,真實收益率;MWRR=IRR內(nèi)部報酬率。
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