劉同學(xué)
2022-02-09 12:4317題計(jì)算有疑問(wèn),t=0,超額收益=-Effective Spread Duration*△y-預(yù)計(jì)損失。答案計(jì)算過(guò)程,在公式第一部分前面沒(méi)加負(fù)號(hào),為什么?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-02-09 17:47
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同學(xué),下午好。
我計(jì)算了下,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,同學(xué)可以說(shuō)明一下你的問(wèn)題點(diǎn)所在。
以第一行為例
期初OAS-(Δspread*EffSpreadDur)-POD*LGD=1%-(1.1%-1%)*7-0.1%=0.2%
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
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追問(wèn)
哦哦,我把t當(dāng)成0了,計(jì)算過(guò)程t直接忽略了,謝謝老師
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追答
同學(xué),早上好。
同學(xué)非常棒,也祝你順利通過(guò)考試喲~
麻煩點(diǎn)個(gè)贊唄,感謝~
