楊同學(xué)
2022-02-09 12:49E(Yt)=μ+фE(Yt-1)挪到等號(hào)左邊為什么變成了(1-ф)E(Yt),可以寫下詳細(xì)步驟嘛?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-02-09 13:12
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同學(xué)你好,E(Yt)=μ+фE(Yt-1)改寫為E(Yt)-фE(Yt-1)=μ, 其中yt和yt-1屬于同一時(shí)間序列,所以它們的期望值都是相同的,也就是E(Yt)=E(Yt-1),所以式子就可以寫作E(Yt)-фE(Yt)=μ→(1-ф)E(Yt)=μ。
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追問
能幫忙給推一下variance AR(2)嘛?
